주린이를 위한 주식 투자 MACD 해설과 사용법

저번 시간에는 골든 크로스와 데드 크로스에 대한 설명을 했었는데, 오늘은 그때 아주 잠깐 설명했던 MACD에 대해서 자세히 알아보도록 하겠다.

MACD란 무엇인가??

​MACD ( Moving Average Convergence Divergence)의 약자로, 직역하면 ( 이동 평균 수렴・확산 거래방법 )쯤으로 해석할 수 있겠다.

이것은 단순 이동평균선(Moving Average)에서 이용한 계산 방법과는 다르게 지수 평활법으로 계산된다.

이동 평균선의 경우, 일정 기간의 종가를 기준으로 평균을 낸 값으로 구성되지만, MACD는 일정 기간의 종가를 기준으로 가장 가까운 값에 가중치를 곱한 (오래된 데이터는 가중치를 줄인) 수치로 구성된 평균으로 만들어진다.

그렇기 때문에 MACD는 단순 이동평균선에 비해 트렌드 전환을 더욱 빠르게 알 수 있는 장점이 있다.

​

MACD 이론과 계산법

위의 차트에서 캔들과 겹쳐서 이동하는 것이 단순 이동평균선이며, 하단에 있는 라인이 MACD이다.

빨간색선이 MACD선, 핑크색 선이 시그널선, 초록색 선이 제로 라인이라 불린다. 위의 차트를 기준으로 해서 시그널, MACD, 제로 라인에 대해서 설명해 보겠다.

​●시그널··· MACD를 이동 평균선화 한 것으로, 흔히 9일 이동 평균값이 사용된다.

MACD 선이 시그널선을 을 아래에서 위로 뚫고 올라가는 것을 골든 크로스라고 하며, 이때 MACD 선이 제로 라인 보다 높은 값으로 위에 위치하기 때문에 강한 상승 트렌트에 있다는 것을 알 수 있다.

​

●제로 라인이란··· MACD 선과 시그널선이 제로 라인 위에 있을 때는 강한 상승 트렌드가 발생하고 있는 것을 나타내며, 그와는 반대로 MACD 선과 시그널선이 제로 라인 아래에 위치할 경우에는 하락 트렌드에 있다고 할 수 있다.

​

캔들 차트와 겹쳐서 이동하고 있는 이동 평균선에서 골든 크로스, 데드 크로스 가 나타나는 타이밍을 보면, 이동평균선에서 보다 MACD에서 좀 더 빨리 나타나는 것을 알 수 있다.

​

MACD 계산법

MACD＝기준선－대상선

​기준선（EMA）：과거 12일（주・월） 간의 종가지수 평활 평균

대상선（EMA）：과거 26일（주・월） 간의 종가지수 평활 평균

​

EMA＝Ｂ+α(Ａ-Ｂ)

Ａ：ｔ 기간의 종가

Ｂ：（ｔ-1） 기간 평균치

α：평활화정수　0≦α≦1

α＝2/（ｎ+1）

ｎ：평균 수치를 내는 기간

​시그널 ＝ 9일（주・월） 간의 MACD의 이동평균선

​계산법은 위와 같으나 필자는 대략적으로 어떤 것을 의미하는지만 이해하고 넘어가도 충분하다고 생각한다. 원하시는 분은 더욱 깊이 있게 공부해서 이해해 보는 것도 나쁘지 않을 것이다.

​

MACD의 해석과 사용법

​아래 차트드를 보면서 MACD의 해석 법과 사용법에 대해서 설명해 보도록 하겠다. 우선, MACD 선이 시그널선을 뚫고 올라가게 되면 골든 크로스, 반대로 뚫고 내려가면 데드 크로스라고 표현한다.

기본적으로 단순 이동평균선에서의 해석과 같이 MACD에서의 골든 크로스도 매수의 싸인, 데드 크로스 역시 매도의 타이밍으로 해석된다.

위의 차트에서 골든 크로스 이후에 주가가 상승하고, 데드 크로스 이후에 주가가 하락하는 것을 알 수 있다.

이처럼, MACD에서 골든 크로스는 매수 싸인, 데드 크로스를 매도 사인으로 해석하고, 이를 기준으로 매매 타이밍을 잡는 것이 일반적이다.

​

히스토그램을 이용한 매매 타이밍 잡기

MACD에서 히스토그램을 이용하여 매매 타이밍을 잡는 방법이 있다. 위에 차트에서 빨간색과 초록색 막대그래프가 있는데 이것을 히스토그램이라고 한다.

빨간색 그래프(0보다 작은 값)와 초록색 그래프(0보다 큰 값)의 중간선을 0(제로) 라인이라고 하며, 초록색 그래프 (0보다 큰 값)가 되면 주가가 상승 트렌드에 접어들게 되며, 빨간색 그래프 (0보다 작은 값)가 되면 주가가 하락 트렌드에 들어서게 된다.

그렇다. 히스토그램이 초록색 그래프(0보다 큰 값)가 되면 구매 매수 사인, 빨간색 그래프(0보다 작은 값)가 되면 매도 신호로써 해석할 수 있다.

​

다이버전스

MACD에서 다이버전스 라는 것이 있는데 이것으로도 매매 타이밍을 잡는 방법이 있다.

다이버전스 라는 것은, 주가의 움직임과 인디케이터의 움직임이 서로 역행하는 현상을 말합니다. 이것 또한 흔히 트렌트 전환의 시점을 파악하기 위해서 사용한다.

위의 차트를 보면 주가는 상승하고 있는 반면, MACD는 반대로 하향하고 있는 것을 알 수 있다.

그 후에 주가는 하락 트렌트로 들어서고 있다. 이렇게 다이버전스를 사용하여 트렌드의 전환을 미리 예측 판단하는 재료로 사용할 수 있다.

​

MACD를 사용할 때는 속임수에 주의 하라

위의 차트를 보면, MACD에서 골든 크로스가 발생하고, 단기간의 주가 상승을 보였으나, 상승 트렌드를 이어 가지 못하고, 바로 데드 크로스를 만들며 주가가 하락 트렌드로 들어서 버렸다.

MACD에서도 이러한 식으로 속임수가 자주 존재하니 골든 크로스나 나왔다고 해서 무조건 상승 트렌드가 발생했다고 믿어버리는 것은 위험하다.

그렇다면 이러한 속임수를 피하는 방법은 없을까?

필자는 이러한 속임수에 당하는 확률을 낮추기 위해서는 단기적인 트렌트를 보기보다는 장기적인 트렌트를 보고 파악하는 것을 추천하며, 나무를 보지 말고 숲을 보는 습관을 들여야 이러한 속임수로 인한 손실을 피할 수 있을 것이라 생각한다.

 

​오늘도 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. 여러분의 주식투자에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 글을 마칩니다. 여러분의 성공 투자를 기원합니다.